بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان  …

بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان …

X4: نرخ بهره
X5: میزان سپرده ها
X6: نسبت بدهی
X7: ساختار بانک
روش تحقیق توصیفی تحلیلی و استفاده از مدل اقتصادسنجی و با استفاده از داده های مقطعی در شعب بانک ملت استان سیستان بلوچستان در سال های ۱۳۹۰ تا ۹۲ و به صورت مقایسه ای می باشد. هم چنین از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ استفاده شده است.
آزمون های مورد نیاز در این مطالعه، آزمون نرمال بودن داده ها، آزمون مانایی، آزمون هم خطی، آزمون واریانس ناهمسانی، آزمون خودهمبستگی و آزمون هم جمعی می باشند.
 
روش تجزیه و تحلیل داده ها
مدل داده های ترکیبی سری زمانی – مقطعی ( پنل )
داده های ترکیبی[۷۸] به یک مجموعه از داده هایی گفته می شود که بر اساس آن مشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی (N)، که اغلب به صورت تصا دفی انتخاب می شوند ، در طول یک دوره زمانی مشخص (T) مورد بررسی قرار گرفته باشند. در این صورت این N ×T داده آماری را داده های ترکیبی یا داده های مقطعی – سری زمانی[۷۹] می نامند. به این دلیل که داده های ترکیبی در برگیرنده هر دو جنبه داده های سری زمانی و داده های مقطعی است، به کارگیری مدل های توضیح دهنده آماری مناسبی که ویژگی های آن متغیرها را توصیف کند، پیچیده تر از مدل های استفاده شده در داده های مقطعی و سری زمانی است. در سال های اخیر از روش ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی در تحقیقات کاربردی زیادی استفاده شده است. شناخت ویژگی های این روش آماری و شرح انواع مدل و آزمون های به کار رفته در آن، موضوع این تحقیق است.
 
 
روش داده های تابلویی
تلفیق آمارهای سری زمانی با آمارهای مقطعی نه تنها می تواند اطلاعات سودمندی برای تخمین الگوهای اقتصاد سنجی فراهم آورد، بلکه بر مبنای نتایج به دست آمده می تواند استنباط های سیاست گذاری و برنامه ریزی در خور توجهی به عمل آورد (گجراتی، ۱۳۷۸). اهمیت الگوهایی با داده های تابلویی به الگوهایی با داده های مقطعی محض این است که، در این الگوها محقق می تواند انعطاف پذیری در تبیین رفتار فردی پدیده ها در طول زمان داشته باشد. یکی از مهمترین مزیت های استفاده از داده های تابلویی، کنترل نمودن خواص ناهمگن و در نظر گرفتن تک تک افراد، شرکت ها و ایالات و کشورها می باشد. در حالی که مطالعات مقطعی و سری زمانی این ناهمگنی را کنترل نکرده و با تخمین الگو بدین روش ها بیم اریب در نتایج می رود ( بالتاجی، ۱۹۹۵). الگو رگرسیونی در قالب داده های تابلویی به صورت معادله زیر تعریف شده است:
 
در صورتی که بین مشاهدات ناهمگنی یا تفاوت هایی وجود داشته باشد، برای از بین بردن این ناهمگنی از داده های تابلویی استفاده شده است،که خود شامل روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی خواهد بود. برای تشخیص تابلویی یا تلفیقی بودن داده ها از آزمون F لیمر و برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی داده ها از آزمون هاسمن استفاده شده است.
 
آزمون های مورد استفاده
الف- آزمون F لیمر : این آزمون برای انتخاب نتایج مبتنی بر داده های ترکیبی و یا داده های تابلویی به کار می رود. فرض صفر مبتنی بر داده های ترکیبی و فرض مقابل مبتنی بر داده های تابلویی می باشد.
ب- آزمون هاسمن : این آزمون برای بررسی صحت انتخاب اثرات ثابت نتایج داده های تابلویی در مقابل اثرات تصادفی به کار گرفته می شود. این آزمون دارای توزیع کای دو با درجه آزادی k (تعداد پارامترهای قابل برآورد) می باشد. چنانچه آماره به دست آمده کوچک تر از مقدار جدول باشد، روش اثرات تصادفی پذیرفته می شود. همچنین آزمون هاسمن برای تعیین روش تخمین در روش داده های تابلویی به کارمی رود. این آزمون در حقیقت، آزمون فرضیه ناهمبسته بودن اثرات انفرادی و متغیرهای توضیحی است، که طبق آن تخمین های حداقل مربعات تعمیم یافته، تحت فرضیه ی H سازگار و تحت فرضیه H1 ناسازگار است. از طرف دیگر تخمین های اثرات ثابت، تحت هر دو فرضیه H و H1 سازگار می باشند. به عبارت دیگر تحت روش اثرات تصادفی، فرضیه H ، سازگاری ضرایب را نشان می دهد، در حالیکه فرضیه H1 ، مبتنی بر رد این سازگاری است. تخمین زننده های روش اثرات ثابت نیز سازگار بودن ضرایب را تحت هر دو فرضیه H و H1 نشان می دهند (هایسائو ، ۱۹۸۶). بنابراین اگر فرضیه H پذیرفته می شود، روش اثرات تصادفی به روش اثرات ثابت ترجیح داده می شود و به عنوان روش مناسب تر و کاراتر انتخاب می شود.
ج- آزمون LR : این آزمون، آزمون ناهمسانی واریانس می باشد و دارای توزیع کای دو است. فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس و فرض مقابل ناهمسانی واریانس می باشد. در صورتی استفاده از روش اثرات تصادفی پذیرفته می شود،که این آزمون انجام شده است.
 
 
آزمون مانایی متغیرهای مدل
لازم است قبل از برآورد تابع تولید از پایایی متغیرهای تشکیل دهنده آن اطمینان حاصل نمود تا با جلوگیری از تشکیل رگرسیون کاذب، نتایج صحیح و مطلوبی را برآورد نمود. آزمون لوین لین چو برای آزمون ریشه واحد پنل مورد استفاده قرار گرفته است. این آزمون در اصطلاح آزمون ریشه واحد پانل نامیده می شود، از لحاظ تئوری این آزمون ریشه واحد برای ساختارهای اطلاعات پنل به کار رفته است. در این آزمون روند بررسی مانایی، آزمون ایم، پسران و شیم، آزمون برتونگ و آزمون فیشر به یک صورت است و با رد H0 عدم مانایی رد می شود و بیانگر مانایی متغیر است. بنابراین با رد فرضیه H0 نامانایی یا ریشه واحد رد می شود و مانایی پذیرفته می شود. از این رو در این مطالعه برای آزمون مانایی از روش لوین، لین و چو[۸۰] استفاده شده است.
 
 
آزمون معنی دار بودن مدل
برای بررسی معنی‌دار بودن مدل رگرسیون از آماره F استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون F به صورت زیر خواهد بود:
 
که به‌وسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:
 
نحوه داوری: برای تصمیم‌گیری در مورد معنی‌دار بودن مدل‌های پژوهش، با توجه به خروجی‌های آماری آماره F به دست آمده با F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای (  ) ۵% محاسبه شده، مقایسه می‌شود، اگر F محاسبه شده بیشتر از F جدول باشد (  ) مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر (  ) رد می شود. در این حالت با ضریب اطمینان ۹۵% کل مدل معنی‌دار خواهد بود. در صورتی که مقدار F محاسبه شده کمتر از F جدول باشد فرض  پذیرفته شده و معنی‌داری مدل در سطح اطمینان ۹۵% مورد تأیید قرار نمی‌گیرد(بالتاجی[۸۱]، ۲۰۰۸).
 
 
آزمون معنی‌دار بودن ضرایب
برای بررسی معنی دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون t به صورت زیر خواهد بود:
 
که بوسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:
 

مطلب دیگر :  سامانه پژوهشی - بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.
Share